Interpolation Was ist Interpolation Interpolation ist eine statistische Methode, mit der verwandte bekannte Werte verwendet werden, um einen unbekannten Preis oder eine potenzielle Ausbeute eines Wertpapiers abzuschätzen. BREAKING DOWN Interpolation Interpolation ist eine Methode zur Schätzung eines unbekannten Preises oder Ertrags eines Wertpapiers. Dies wird durch die Verwendung anderer verwandter bekannter Werte erreicht, die sich nach dem unbekannten Wert befinden. Interpolation ist an der Wurzel ein einfaches mathematisches Konzept. Wenn es einen allgemein konsistenten Trend über einen Satz von Datenpunkten gibt, kann man vernünftigerweise den Wert des Satzes an Punkten abschätzen, die nicht berechnet worden sind. Allerdings ist dies am besten eine Schätzung Interpolatoren können niemals vollständiges Vertrauen in ihre Vorhersagen. Verschiedene Interpolationsarten Es gibt mehrere Formen der Interpolation, einschließlich linearer Interpolation, Polynominterpolation und stückweise konstanter Interpolation. Die einfachste und verbreitetste Art ist die lineare Interpolation, die nützlich ist, wenn man versucht, den Wert eines Wertpapiers oder eines Zinssatzes für einen Punkt, an dem keine Daten vorhanden sind, abzuschätzen. Nehmen wir an, dass für einen Sicherheitskurs, der über einen Zeitraum verfolgt wird, die Zeile aufgerufen wird, auf der der Wert des Wertpapiers mit der Funktion f (x) verfolgt wird. Der aktuelle Kurs einer Aktie wird über eine Reihe von Punkten gezeichnet, die Momente in der Zeit darstellen. Wenn also f (x) für die Monate August, Oktober und Dezember aufgezeichnet wird, werden diese Punkte mathematisch als x Aug, x Oct und x Dec oder x 1, x 3 und x 5 dargestellt. Aus mehreren Gründen , Könnte man den Wert der Sicherheit während des Monats September wissen wollen. Sie können einen linearen Interpolationsalgorithmen verwenden, um den Wert von f (x) am Plotpunkt x Sep zu bestimmen. Oder x 2, die im vorhandenen Datenbereich erscheint. Interpolation sollte nicht mit Extrapolation verwechselt werden. Durch die man einen Datenpunkt außerhalb des bekannten Datenbereichs abschätzen kann. Die meisten Diagramme, die eine Vorratsgeschichte darstellen, sind in der Tat stark interpoliert. Eine lineare Regression wird verwendet, um die Kurven zu bilden, die etwa die Preisschwankungen eines Wertpapiers darstellen. Auch wenn ein Diagramm, das eine Aktie über ein Jahr misst, Datenpunkte für jeden Tag des Jahres enthält, kann man nicht mit vollem Vertrauen sagen, wo eine Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt bewertet worden sein wird. Interpolation ist ziemlich einfach, aber es fehlt die Präzision. Interpolation wurde von den menschlichen Zivilisationen seit der Antike verwendet, vor allem von frühen Astronomen in Mesopotamien und Kleinasien, die versuchen, Lücken auszufüllen (die Beobachtungsmöglichkeiten für Astronomen inhärent begrenzt). Während die Bewegung der Planetenkörper vielen Faktoren unterliegt, sind sie für die Ungenauigkeit der Interpolation noch besser geeignet als die wildvarianten, unvorhersehbaren Schwankungen der öffentlich gehandelten Bestände. Dennoch sind mit der überwältigenden Masse von Daten, die in der Wertpapieranalyse involviert sind, große Interpolationen von Preisbewegungen ziemlich unvermeidlich. Mit Spline (s) Dieser Thread wird Spline (s) Nutzung in der technischen Analyse gewidmet Direkte Ursache für die Prüfung Splines ist die Anfrage von Simba, um eine manuelle nichtlineare Trendlinie zu erstellen, und wie immer ich daran gedacht, schien es, dass die meisten logische Art und Weise zu tun es war, einige der Spline-Methoden für die Lösung des Problems der Verbindung eines Satzes von zufälligen Punkten in einer akzeptablen Weise zu verwenden . Die in dieser Lösung verwendete Lösung ist eine kubische Spline (weitere Informationen über cubci Spline selbst finden Sie hier.) Spline Interpolation - Wikipedia, die freie Enzyklopädie). Einige andere Lösungen werden mit der Zeit hinzugefügt, wie sie fertig und getestet werden. Außerdem ist die Idee, Splines als Interpolationsmethode zu verwenden, in einigen anderen Implementierungen (z. B. mtf-ing) eher ansprechend, so dass es scheint, dass wir uns nicht auf nur einen Indikator beschränken müssen und nur einen Weg verwenden, Daher dieser Thread erstellt wird, um alle möglichen Entwicklungen mit Spline in diesem Thread zu halten. Nun, der Indikator: Es ist eine streng manuelle Indikator (in der Weise, dass der Benutzer die Kontrollpunkte definieren muss) Die Definition von Kontrollpunkten ist einfach. Wählen Sie in den Parametern die Anzahl der Kontrollpunkte (PointsNumber-Parameter), das Kontrollpunktpräfix (PointsPrefix-Parameter) und den Kontrollpunkt-Anfangsabstand (PointsIntialBarsSpacing-Parameter), den Sie verwenden möchten. Sobald der anfängliche Satz von Punkten erstellt wird (anfangs verwendet er eine enge als Preis beim Erstellen neuer Punkte), können Sie die Punkte an den gewünschten Orten ziehen, Kontrollpunkte hinzufügen oder entfernen (durch Ändern des PointsNumber-Parameters). Kontrollpunkte sind nicht auf Gegenwart und Vergangenheit beschränkt, sondern können auch in die Zukunft gezogen werden (hier ist ein Beispiel für eine manuelle kubische Spline-Trendlinie mit ein paar Steuerpunkten, die in Zukunft definiert sind). Die minimale Anzahl der verwendeten Punkte ist 2 und im Fall Wenn Sie 2 Punkte verwenden, erhalten Sie einen speziellen Fall des kubischen Splines. Eine lineare Interpolation (da es nur 2 Punkte gibt, kann sie nur eine Gerade zwischen den beiden Punkten zeichnen, und diese Gerade ist tatsächlich eine linear interpolierte Linie. Dieser Indikator deckt also implizit eine einfache lineare Linie ab (Hier ist ein Beispiel für eine einfache lineare Interpolation, wenn die Punktzahl auf 2 gesetzt ist) Ein Merkmal, das nur für diesen Indikator spezifisch ist, ist eindeutig ein grundlegendes Problem dieses Indikators, wie die Kontrollpunkte verwaltet werden Problem kommt von einer Art und Weise, wie Metatrader behandelt Objekte und was erforderlich ist, um in jedem Code durchgeführt werden, um es sauber zu machen. So, um zu wissen, was mit Punkten zu tun, wird dieses Kennzeichen verwenden eine weitere Option. Wenn das Option auf true gesetzt ist, speichert und stellt der Indikator Punktepositionen in einer Datei mit dem Namen symbolPointsPrefix. csv wieder her, um die Punkte zwischen Zeitrahmen, aufeinanderfolgenden Durchläufen von Metatrader und letztendlich zu halten , Wenn diese Weise getan wird, kann die Anzeige die Punkte aus dem Bildschirm löschen, wenn sie aus dem Diagramm entfernt werden (das ist die grundlegende Notwendigkeit, die getan werden musste, und dies ist der einzige akzeptable Weg, dies zu tun). Es unterscheidet keine Zeitrahmen (da dies bedeuten würde, dass sich ändernde Zeitrahmen Sie zwingen würde, eine neue Indikator-Einstellungen zu erstellen), noch die Kontrollpunkte (seit dem Ändern von Kontrollpunkten würde auch das gleiche implizieren) Aber genau diese Art der Speicherung und Wiederherstellung von Punkten gibt Uns einige nette Merkmale der Anzeige. Hier ist ein Beispiel dafür, was ich meine. Oben ist ein 30-Minuten-Chart und niedriger ist die 1-Stunden-Chart - wie Sie sehen können, verhält es sich wie eine Multi-Zeitrahmen-Anzeige bereits ohne sogar mit jedem Multi-Zeitrahmen-Parameter und es wird dies über alle Zeitrahmen tun Auch, da es eine Wenn der Indikator entfernt wird und dieser (mit der gleichen Anzahl von Punkten) zurückgesetzt wird, zeichnet er genau, was der letzte Zustand des Indikators war, ohne dass daran erinnert werden musste, was es war. Wenn Sie dieses Verhalten verhindern möchten, schalten Sie den SaveAndRestorePoints-Parameter auf false So viel für jetzt Da bereits einige Vorschläge über das, was es sonst tun könnte, sehen werden, werden sehen, was in dieser Angelegenheit getan werden kann und auch einige neue (automatische) Implementierungen - ehrlich gesagt, Ideen sind Überschwemmungen jetzt und werden sehen, was von denen für alle von uns verwendbar sind PS: mnt im Namen kommt aus manuellen nicht-linearen Trendlinie (es hat nichts mit meinem Namen zu tun) PPS: die Entfernung Von Punkten aus einer Zeile stammt aus einer Tatsache, dass es sich tatsächlich um Objekte handelt, die die Zeichen chr (159) exakt haben) und nicht auf grafische Punkte (die Preise dieser Objekte prüfen und Sie sehen, dass sie mit dem Wert des Wertes übereinstimmen Linie, es ist nur der Weg, wie Metatrader behandelt Pfeile). Aber ich mag es auf diese Weise, da die Punkte deutlich sichtbar sind. Außerdem wird der neue Spline bei einem ersten Haken aktualisiert, wenn einer der Punkte verschoben wurde. In Zeiten, in denen es keine Zecken (Wochenenden) müssen Sie ändern Zeitrahmen, um Zeichnen der gezeichneten Kurve Kraft Eine gute Sache über gut definierte Interpolationen (und kubische Spline ist eine gut definierte Interpolation) ist, dass es sehr einfach ist, um sie auf den Kopf Unten - um sie zu extrapolieren statt zu interpolieren. Und diese Version hat beides. Interpolation basierend auf benutzerdefinierten Punkten und dann als eine Art Vorhersage eine Extrapolation auf die Zukunft des zuletzt definierten Punktes durch erforderliche Balken. Zusätzlicher Parameter, der zu diesem Zweck hinzugefügt wurde, ist ExtrapolateBars. Wie es heißt, es ist die Anzahl der Balken, die der Indikator auf der rechten Seite des letzten (rechtesten) definierten Punktes extrapoliert, und in diesem Fall sieht es so aus (die gepunktete Linie rechts ist eine kubische Spline-Extrapolation). Es funktioniert gleichermaßen im Linearmodus (wenn Sie nur 2 Steuerpunkte definieren und wenn es sich um eine lineare Interpolation handelt - in diesem Fall handelt es sich um eine lineare Extrapolation). Dies ist immer noch eine manuelle nichtlineare Trendlinie (Benutzer hat zu definieren und zu verwalten Kontrollpunkte) Einige automatische Versionen folgen bald Ich schätze, sobald eine akzeptable Art und Weise der automatischen Suche Kontrollpunkte taucht Im Studium dieser Indikator und ich fand es sehr nützlich. HAve Sie fanden den Weg für automatisierte den Punkt Punkt, wo Anschluss Indikator Vielen Dank Frankly Ich habe nicht daran zu arbeiten. Zuerst dachte ich, dass es eine Multi-Zeit-Frame-Interpolation (die bereits in einer Version von Durchschnittswerten, wo quadratische Spline wird für Interpolation verwendet wird), sondern von Kubik auf, würde die geänderte Bars zurück zu verlängern würde zu viel in meiner Meinung zu verlängern. Vermutlich sollte eine andere Art der Suche nach Punkten als äquidistanten (Multi-Zeit-Frame ist äquidistante in seiner Natur), die dann durch Splines verbunden werden sollte verwendet werden. Da es in hohem Maße von diesen Punkten abhängt, scheint es der entscheidende Punkt zu sein, der das Gesamtresultat (und die Nützlichkeit) am Ende im Studium dieses Indikators bestimmen würde und ich fand es sehr nützlich. HAve Sie fanden den Weg für automatisierte den Punkt Punkt, wo Anschluss Indikator Vielen Dank Frankly Ich habe nicht daran zu arbeiten. Zuerst dachte ich, dass es eine Multi-Zeit-Frame-Interpolation (die bereits in einer Version von Durchschnittswerten, wo quadratische Spline wird für Interpolation verwendet wird), sondern von Kubik auf, würde die geänderte Bars zurück zu verlängern würde zu viel in meiner Meinung zu verlängern. Vermutlich sollte eine andere Art der Suche nach Punkten als äquidistanten (Multi-Zeit-Frame ist äquidistante in seiner Natur), die dann durch Splines verbunden werden sollte verwendet werden. Da es weitgehend von diesen Punkten abhängt, scheint es der entscheidende Punkt zu sein, der das Gesamtresultat (und die Nützlichkeit) am Ende bestimmen würde. Vielen Dank für deine Antwort mladen. So für Sie ist unseful Gebrauch höchstes hohes und niedrigstes niedrig für Entdeckungpunkt für die Anzeige
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